3. 二维正态分布的参数意义

3. 二维正态分布的参数意义

当 $\left(X,Y\right)\sim N\left({\mu }_1,{\sigma }_1^2;{\mu }_2,{\sigma }_2^2;\rho \right)$ 时,

$$EX={\mu }_1,EY={\mu }_2,DX={\sigma }_1^2,DY={\sigma }_2^2,{\rho }_{XY}=\rho .$$

且 $X,Y$ 相互独立 $\iff X\text{、}Y$ 不相关.