5. 协方差矩阵

5. 协方差矩阵

设 $\left(X_1,X_2,\cdots ,X_n\right)$ 为 $n$ 维随机变量,记 $C_{ij}=\mathrm{Cov}\left(X_i,X_j\right),i,j=1,2,\cdots ,n$,称

$\left[\begin{array}{cccc}{C}_{11}& C_{12}& \cdots & C_{1n}\\ C_{21}& C_{22}& \cdots & C_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{n1}& C_{n2}& \cdots & C_{nn}\end{array}\right]$ 为 $\left(X_1,X_2,\cdots ,X_n\right)$ 的协方差矩阵.