设 (Ω,F,P) 为概率空间, (X1,X2,⋯,Xn) 为其上的随机向量, 它的联合分布函数定义为 FX1,X2,⋯,Xn(x1,x2,⋯,xn)=P(ω∈Ω:X1(ω)≤x1,X2(ω)≤x2,⋯,Xn(ω)≤xn)=P(ω∈Ω:i=1⋂n{Xi(ω)≤xi}),∀(x1,x2,⋯,xn)∈Rn.(3.1.1)