定义 4.2.2 (随机向量的期望与协方差矩阵)

设随机向量 $\mathbf{X}={\left(X_1,X_2,\cdots ,X_n\right)}^{\prime }$ 的每个分量都有有限方差. 则定义

$$E\left[\mathbf{X}\right]={\left(E\left[X_1\right]，E\left[X_2\right]，\cdots ,E\left[X_n\right]\right)}^{\prime }$$

和

$$\mathrm{Var}\left[\mathbf{X}\right]={\left(\mathrm{Cov}\left(X_i,X_j\right)\right)}_{n\times n}.$$